Une étude de cas – Conclusion
Nous
avons démarré le 22 août dernier une série d’articles sur le « Cas
n°1 ». En fait, il s’agit d’une séquence relative à un petit problème
d’optimisation de prix de vente qui nous a servi de véhicule pour vous
présenter différentes façons de résoudre un problème d’optimisation.
Le
8 septembre, nous avons vu comment résoudre le problème par une recherche dichotomique, une méthode qui permet de converger rapidement vers
la solution optimale.
Le
14 septembre, nous avons vu comment résoudre le problème en utilisant le solveur,
un add-in d’optimisation fourni avec Excel mais qui n’est pas installé par
défaut. Il faut donc l’installer en passant par la séquence Fichier – Options
– Compléments.
Avec le solveur, on trouve bien sûr immédiatement le prix de vente optimal.
Ensuite,
nous avons résolu le problème en utilisant des tables à 1 dimension (20
septembre) puis à 2
dimensions (27 septembre et 3
octobre).
Enfin, le 9 octobre, nous avons procédé par simulation en tirant simplement au hasard une série de prix de départ pour voir
lequel donnait la meilleure marge bénéficiaire. Ce qui est surprenant, c’est
que cette approche qui n’exerce aucune intelligence, dans la mesure ou chaque
nouvelle itération ne tient aucun cas des résultats des itérations antérieures,
donne contre toute attente d’excellents résultats.
Cette
série d’articles a été l’occasion pour nous de voir (ou revoir) un certain
nombre d’outils de modélisation auquel Excel vous donne accès et – par la même
occasion – de constater qu’il y a souvent dans Excel une grande variété
d’approches possibles pour résoudre un problème donné.
Pour télécharger le fichier de
cette série d’articles :
rédigé par Hervé Thiriez |
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